Edisi Akademik Smartfolio Alat analitis yang sangat canggih, mudah digunakan untuk membantu dan meningkatkan manajemen portofolio investasi
Unduh sekarang

Edisi Akademik Smartfolio Peringkat & Ringkasan

Edisi Akademik Smartfolio Tag

investasi Portofolio Manajemen Investasi manajer portofolio alat analitis analitis metode analisis Paket analitik Fungsi analitik Portofolio Investasi Portofolio Analyzer investor monitor portofolio Portofolio. Portofolio investasi yang optimal Investasi Portofolio Finder. operasi analitis Alat Investasi kimia Analisis

Edisi Akademik Smartfolio Keterangan

Smartfolio adalah alat analitik yang sangat canggih, mudah digunakan untuk membantu dan meningkatkan manajemen portofolio investasi sesuai dengan profil risiko investor. Ini memungkinkan investor untuk memilih aset mana yang paling cocok untuk portofolio mereka, dan menyediakan semua alat informasi dan analisis yang harus dilakukan --Gaussian distribusi pengembalian, atau antar-dependensi non-linear, termasuk opsi dan dana lindung nilai. Ini dicapai melalui simulasi langsung dinamika portofolio tanpa asumsi model. KonstruksiPortofolio dan prosedur lain dilakukan secara langsung pada harga historis; ï ¿Opsi aset bebas risiko; ï¿ Pilihan pemilihan faktor untuk model penetapan harga aset berbasis faktor. Parameters ¿Parameter gabungan-contoh-contoh, digunakan jika riwayat aset berbeda; ï¿ JORION AVATE-RETURNS ESTIMATE, yang Menyusutkan sampel pengembalian rata-rata menuju nilai umum; ï¿ perkiraan matriks-serigala-serigala, yang menyusutkan sampel matriks kovarians menuju korelasi konstan matriks kovarians; ï¿ Pastor-Stambaugh-Wang estimasi gabungan pengembalian dan kokerji rata-rata, yang menyusutkan sampel. Perkiraan ke mitra masing-masing, tersirat oleh model faktor yang dipilih; ï¿ Mackinlay-Pastor estimasi gabungan pengembalian dan kokerji rata-rata, berdasarkan asumsi bahwa harga dijelaskan oleh faktor yang tidak dapat dijalankan. Optimalisasi pengoptimalan tiga: Utilitas yang diharapkan dengan penghindaran risiko relatif konstan ï¿ meminimalkan probabilitas kekurangan target ï¿ pelacakan benchmark; ï¿ Optimalisasi Skenario Terburuk: Portofolio yang dihasilkan menunjukkan perilaku optimal di bawah skenario terburuk; ï¿ ï¿ Optimization Engine Berdasarkan iPOpt (Internal Point Optimizer) - Salah satu pengoptimal nonlinear paling kuat yang tersedia saat ini. Perhitungan Analisis Kekurangan probabilitas kekurangan sesuai dengan rentang yang dipilih untuk horizon investasi dan target tingkat ï¿ Berbagai teknik untuk perhitungan var dan cvar, termasuk: ï¿ Metode Delta-Normal (DNM) ï¿ Distribusi empiris ï¿ tersirat distribusi normal Permukaan Var dan CVAR sesuai dengan rentang yang dipilih untuk horizon investasi dan tingkat signifikansi. Simulasi simulasi strategi portofolio dengan penyeimbangan berkelanjutan; ï¿ simulasi portofolio o Strategi dengan penyeimbangan kembali dan asuransi portofolio - strategi ini optimal bagian yang telah ditentukan dari kekayaan awal dan / atau akumulasi laba harus dipertahankan; ï¿ Simulasi strategi portofolio dengan penyeimbangan "Strategi ini optimal di hadapan biaya transaksi proporsional; ï¿ simulasi portofolio-strategi dengan "wilayah kelambanan" penyeimbangan kembali dan asuransi portofolio Dari YAHOO! Keuangan probabilitas; ï¿ Menentukan wilayah kelambanan Ukuran optimal dengan adanya biaya transaksi proporsional, berdasarkan pada perpanjangan multidimensi D Pendekatan Avis-Norman; ï¿ Berbagai kendala optimasi, yang juga meliputi: ï hambatan pada kelompok aset ï¿ Kendala margin yang sangat non-linear untuk memperhitungkan persyaratan margin dalam komponen portofolio ï¿ berbagai ukuran kinerja termasuk rasio informasi, rasio jenis , Starr ratio.requirements: ï¿ prosesor: Pentium III atau di atas ¿RAM:> = 500 mbï hard disk:> = 20 MB ¿resolusi layar: Setidaknya 1024x768 Apa yang baru dalam rilis ini: · Model Black-Litterman · Optimasi berjalan kaki · Impor dari Bloomberg Professional · Impor dari tabel Excel · Batch Import. · Pembaruan otomatis dari semua sumber data · Dukungan Vista

Edisi Akademik Smartfolio Perangkat Lunak Terkait